利率风险来助力,资负管理再升级——记利率风险管理系统项目三阶段投产

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楼主 2019-01-11 02:36:22
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文/卞乃文、杨文龙、赵博汉

10月28日,周六,如期而至的西北风吹散了盘踞京城上空一周的雾霾,应用开发六部分析应用一组也迎来了利率风险管理系统项目的正式投产。早上八点半,像工作日一样,项目组成员各就各位,严阵以待。项目经理和技术经理充分发挥了模范带头作用,协调业务人员、保障部同事及项目组成员,最终在各部门的紧密配合下,各个模块顺利上线,平稳运行,项目顺利投产。


投产完成后,全体项目组成员还与生日当天来投产的美女成员卞乃文共同庆祝了她的18+X(X≈0)岁的生日。卞乃文表示,投产中的生日很有意义,能与项目组成员在金唐共同度过这个生日,感到非常开心,希望系统能够平稳运行,为我行的资产负债领域专业化管理加油助力。



随着利率市场化的推进和监管层对风险的监管不断加强,建设利率风险管理相关信息系统的必要性进一步突显。利率风险管理项目由资产负债管理部提出需求,涉及到全行资产负债领域各个业务条线利率相关的风险度量及预测、管理等方面内容,是我行在资产负债方面推进精细化管理的重要组成部分。



本次投产为利率风险管理系统的第三阶段投产,也标志着整个系统的开发工作正式收官。利率风险管理项目共分为三个阶段,第一阶段实现了对全行当前业务结构多维度透视及利率敏感性分析,分析利率调整对我行当前业务影响项目;第二阶段实现了利率风险动态情景模拟及客户行为分析,分析不同利率政策对我行影响,进而前瞻性规划业务结构;第三阶段是对一、二阶段利率风险静态及动态模拟的进一步提升,通过设计符合市场变化趋势的利率期限结构模型,采用蒙特卡洛机器学习算法,首次实现了对我行银行账户利率风险的随机模拟,并在此基础上建立科学的VaR(在险价值)与EaR(在险收益)报表体系,实现了在一定置信度下对银行账户利率风险的精确计量。

利率风险管理应用项目的成功上线,大幅提升了我行账户利率风险的识别、计量和管理能力,将全行利率风险管理从“事后分析管理”为主向“事中事前分析控制”管理转变,从而使得银行在风险可控的前提下实现了资产规模的有规划扩张和净利差的主动性管理,提升了银行盈利水平和质量,加强了银行应对利率市场化及市场风险的能力,为实现精细化管理的战略目标、提升农行核心竞争力打下了坚实基础。

作者简介

卞乃文,来自应用开发六部分析应用一组,2014年入职。入职以来参加了利率风险、数据集市、存款定价等项目。在工作中,努力上进、踏实勤奋,希望能不断突破自我,成为技术业务的好手,为农行的Fintech添砖加瓦。

杨文龙,开发六部员工,参加了利率风险、数据集市、存款日间监测项目等,以人生更有意义为目标工作、学习和生活,喜欢运动、看书再钻研点技术,正在向理想体重迈进。

赵博汉,来自辽宁沈阳,2016入职,六部分析应用一组菜鸟一枚,在资产负债数据集市、利率风险管理系统、金融市场部FTP、流动性监测等项目历练。喜运动,爱跑步,喜欢通过马拉松游览祖国大好河山。

轮值总编:闵佳

责任编辑:王晨阳

美编:郭志强

技术支持:尚青为

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本文为“我们的开心”第1137期文章  
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